臺灣股票即時行情API介面説明：永豐金證券的API
作者：Sean Liu Source: iT邦
感謝Sean Liu ，這篇文章介紹的是永豐金證券的API。
臺北酷碼科技提供各種API介面支援，需要股票、期貨、外匯即時API介面的，請聯係小弟：gmail郵箱前綴twtpcc，謝啦！
臺灣的券商也有提供股票下單API喔，包含：群益證券、永豐金證券、統一證券...等等，都有提供API下單的服務，其中有提供Python介面的券商有群益證券及永豐金證券，因為筆者本身是用永豐金的帳戶，下面會使用永豐金證券的API作為範例，當然大家也可以多方嘗試各家券商的API喔。
Shioaji GitHub
Shioaji是永豐金證券提供的API介面，提供報價、下單功能，官方的Document還算蠻詳細的，接下來就會照著這個Document來用用看它的功能。
安裝Shioaji
就跟一般python套件一樣，一行就安裝了。
pip install shioaji
初始化
要使用券商的API的話，需要有：
- 券商帳號：login的時候會用到
- 下單憑證：有券商帳號後，下載電腦版的下單軟體，它就會請你下載憑證(.pfx檔案)，下面載入憑證時，就指定憑證檔案的路徑即可。
# 載入shioaji套件
import shioaji as sj
# Initialization
api = sj.Shioaji()
# Login
accounts = api.login("YOUR_PERSON_ID", "YOUR_PASSWORD")
# 載入憑證
api.activate_ca(
ca_path="/c/your/ca/path/Sinopac.pfx",
ca_passwd="YOUR_CA_PASSWORD",
person_id="Person of this Ca",
)
Stock Contract
不管是要取得報價或是下單，要告訴電腦說你想看什麼商品，contract物件就是用來代表商品內容的，所以stock contract就是用股票當作你要查報價或下單的商品。
假設我今天對0050有興趣，可以這樣寫：
In
contract_0050 = api.Contracts.Stocks["0050"]
contract_0050
Out
Stock(exchange=<Exchange.TSE: 'TSE'>, code='0050', symbol='TSE0050', name='元大台灣50', category='00', limit_up=115.9, limit_down=94.9, reference=105.4, update_date='2020/09/18', margin_trading_balance=7405, day_trade=<DayTrade.Yes: 'Yes'>)
上面server回應的訊息中，attributes的部份在document都有解釋。
取得歷史tick資料
tick資料呢，就是每筆成交的資料，所以它的index不會是固定的時間區間(例如：之前的日收盤資料就是固定每天都是一筆)，它會紀錄每筆成交的價格及交易量，算是蠻詳細的資料。
In
ticks = api.ticks(contract_0050, "2020-09-18")
ticks
Out
Ticks(
ts=[1600419602458055000, 1600419615455942000, 1600419619462302000, ...],
close=[105.4, 105.4, 105.35, ...],
volume=[82, 3, 5, ...],
bid_price=[105.35, 105.35, 105.3, ...],
bid_volume=[5, 5, 3, ...],
ask_price=[105.4, 105.4, 105.4, ...],
ask_volume=[56, 53, 293, ...]
)
server回應的訊息，是將每種資料(包含：時間、成交價、成交量、委買價量、委賣價量)各用一個list表示。
將tick資料轉換成DataFrame
因為tick資料很多，list就會變成一長串，閱讀上不是那麼容易，因此可以把它轉成DataFrame會比較好看。
import pandas as pd
tick_data_df = pd.DataFrame({**ticks})
tick_data_df.ts = pd.to_datetime(tick_data_df.ts)
tick_data_df.head()
將ticks整理成資料表格之後，就變得比較容易讀了。
取得歷史K棒資料
之前有寫過Tiingo的每日OHLC資料，而shioaji有提供以分鐘為區間的OHLC(俗稱分K資料，以分鐘為單位)：
kbars = api.kbars(contract_0050, start="2020-09-18", end="2020-09-18")
kbars_df = pd.DataFrame({**kbars})
kbars_df.ts = pd.to_datetime(kbars_df.ts)
kbars_df.head()
上圖中，09:01的資料是紀錄從9點到9點01分這段時間的OHLC及成交量。